| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 09-10-2012 | 2412 |
| zamknięcie | 11-10-2012 | 2420 |
| Strata | -10 | |
| narastająco | 420 |
Sygnały - kontrakty terminowe FW20Z12:
(Kurs publikowany po otwarciu sesji ok. godz. 08:33)
11-10-2012 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na długą jeśli kurs =2420
10-10-2012 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na długą jeśli kurs = 2413
ile punktów by "napykałby" ten system od poczatku tzn. stycznia 1998? (jednym kontraktem)? liczylem ostatnio dla Rejczaka i jest to ok 10 tys. z tym ze ostatnie 2-3 lata to konsola. jak u Ciebie? pytam o to bo mam wrazenie ze wystartowales w czasie gdy byly dwie dobre fale dla systmow (w dol i potem w gore).
OdpowiedzUsuńW testach można uzyskać maksymalną liczbę punktów:) Np 20 tysięcy pkt od początku notowań kontraktów. W realnej grze taki wynik jest niemożliwy do uzyskania.
UsuńCelem tego systemu jest bycie przez większość czasu na rynku po to by nie przegapić pojawiających się w ciągu roku kilku dużych, jednostajnych ruchów. W przypadku niskiej zmienności i braku wyraźnej tendencji tego typu system może generować małe straty, związane z ciągła obecnością na rynku.
Wiem ze to teoretyczny wynik. Ale granie jednym koniem nie powinno powodowac obsuniec wiekszych niz 1-2 pkt. Przy wiekszych pozycjach >10 to juz jest problem. Np. Rejczak od poczatku zrobil 10800 pkt przy ok 1000 transakcjach (przekreceniach). Sredni wynik to 11 pkt. Rozwiazaniem moze byc nie ustawianie zlecen ale realizacja ich po sygnale. Ale tutaj pojawia sie walka z samym soba i nie jest to juz system mechaniczny. Czasem rynek sie cofnie i bedzie na plus. Innym razem przy mocnym ruchu mocno dostaniemy w tylek :)
OdpowiedzUsuń