| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 25-02-2013 | 2462 |
| zamknięcie | 28-02-2013 | 2452 |
| Strata | -12 | |
| narastająco | 308 |
Sygnały - kontrakty terminowe FW20H13:
(Kurs publikowany po otwarciu sesji ok. godz. 08:33)
28-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2452
27-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2419
26-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2415
pamietacie, jak system niedawno mial ponad 500?ktos kto wszedł w tym czasie, ładnie ma w "plecy"
OdpowiedzUsuńsprawdzałem różne scenariusze systemów opartych o pkt otwarcia i przekrecenia w trakcie sesji (dane fw20 od początku)i jeżeli trzymasz się systemu to w dłuższym okresie zarobisz. takie systemy mogą mieć nawet 2-3 lata kiepskie (tzn. ruch w bok lub osuwanie), a potem szybko odrabiają straty i zarabiją. najlepsze efekty są jak się trzymasz strategii, regularnie dopłacasz na konto (np. 200 zł/m-c) i rozsądnie zarządzasz pozycją. brzmi to banalnie, ale w dłuższym okresie to naprawdę działa. PC
UsuńCała magia ukryta za enigmatycznym "rozsądnie zarządzasz pozycją". Można powiedzieć, że cała gra na FW20 to rozsądne zarządzanie pozycją. Krótką albo długą. Tertium non datur. ;)
UsuńTo nie magia, u mnie to po prostu X pln na kontrakt. podam Ci przyklad. jezeli gracze dodaja liczbe kontraktow jak rynek rosnie i dochodza do np 20 to potem jest ruch boczny lub osuwanie to powinni zmiejszac liczbe pozycji przy spadku kapitalu (tak jak jest w przypadku tego systemu). Bez obnizania liczby kontraktow po prostu zbankrutujesz. w ksiazce o "żółwiach" jest wzor na liczba pozycji w zaleznosci od ATR. ja po prostu stosuje kwote na kontrakt. PC
Usuń