| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 07-02-2013 | 2498 |
| zamknięcie | 20-02-2013 | 2450 |
| Strata | -50 | |
| narastająco | 334 |
Sygnały - kontrakty terminowe FW20H13:
(Kurs publikowany po otwarciu sesji ok. godz. 08:33)
20-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2450
19-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2450
18-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2448
15-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2445
14-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2448
13-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2467
12-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2452
11-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2458
08-02-2013 - zamknięcie i odwrócenie pozycji na krótką jeśli kurs = 2448
Ale kręcą :( bez tych dwóch transakcji z początku publikowania systemu (po ok 160-170 pkt)to system byłby prawie na zero. Czy u autora systemu poprzednio też były takie okresy bez zysku (pomimo że W20 wybił się z konsolidacji) czy może ktoś celowo gra przeciwko systemowi? PC
OdpowiedzUsuńPoczątek roku nie jest łatwy dla obu systemów. Długie pozycje odpowiedzialne są za straty. Na 27 sesji tylko 2 zakończyły się wzrostem o 1%. Średni wzrost wynosi 0,3%. Strona popytowa nie istnieje mimo dość znaczącej korekty. Mamy łagodny spadek przerywany próbami odreagowania, przypominający poprzednią falę wzrostową.
UsuńRynek jest zbyt łatwy i chyba dlatego tak trudno zarabiać.
W tej chwili luty jest dla mnie najgorszym miesiącem od ponad roku.
Czekamy więc na lepsze czasy:)
ta...amerykanie. pewnie satelitami szpiegowskimi namierzyli system
OdpowiedzUsuńnie muszą to być amerykanie, ale przez tak się stało np. z systemem p. Rejczaka, który często był "przekręcany" na styk co powodowało że chyba w ostatnich latach nie zarabiał pomimo wyraźnych trendów +/-. Wystarczy w google wpisać "system FW20" i wtedy wyskakuje kilka stronek publikujących sygnały. PC
OdpowiedzUsuńUwazam ze...a na kontraktach jestem od kilku lat...ze opinia o graniu przeciwko jakims tam systemom albo moja ulubiona fraza o grubych rybach ktore nie wiadomo jakimi to pieniedzmi bawia sie na gieldzie po to tylko zeby wykiwac kilku "frajerów z darmowych systemow" jest z gruntu falszywa. zreszta te grube ryby bylo widac po bankructwach bankow w usa
OdpowiedzUsuńManipulacje były i będą na giełdzie, tak jak czesanie bliskich stopów. Dla grubasa dzienne wahnięcia nie mają znaczenia. Wystarczy, że przykręci kurek z pieniędzmi i przestanie kupować 1-2 dni, by rynek pod własnym ciężarem zaczął spadać, powodując realizację stopów i straty dla graczy krótkoterminowych.
Usuńw usa od kliku sesji mamy dystrybucje. ulica kupuje (rekordowe wplywy do funduszy) a "insiderzy" z firm sprzedaja (tez rekordowe wartosci w ostnich miesiach). wg. mnie bedzie powtorka z maja, czyli zjazd w kolejnych miesiacach. a zobaczcie jak nikkei wyskoczyl od listopada: 30% w 3 miesiace. PC
OdpowiedzUsuńCiężkie chwile przeżywają dzisiaj posiadacze kontraktów na TPSA. 30% spadek na lewarowanym instrumencie FTPSH13 może doprowadzić do bankructwa zbyt mocno zlewarowanych graczy.
OdpowiedzUsuńNiestety spadek TPSA ma też ok 1% wpływ na indeks WIG20. Słaba sesja się szykuje.
No coż, cały urok kontraktów jest właśnie w tym lewarowaniu. No risk, no fun. :)
UsuńInna sprawa jak ktoś miał krótkie pozycje na tym, to pewnie najlepsza inwestycja "overnight" w ciągu ostatniego roku.
Mam takie pytanko: jeżeli ktoś miał L na tepsę (FTPSM13) to ile stracił na kontrakcie zakładając że otworzył ją na koniec 11 lutego i zamknął na otwarciu 12 lutego?
OdpowiedzUsuńNajbliższa seria to H13, w przypadku serii M13 zamknięcie 11 lutego wyniosło 11,61, a otwarcie następnego dnia było na poziomie 11,09 czyli strata na 1 kontrakt wyniosła 520zł. W stosunku do zamknięcia na poziomie 8,51 strata wyniosła 3100 zł
UsuńPrzy niskiej płynności niewiele długich pozycji zostało zamkniętych na otwarciu.
UsuńPrzykład TPSA pokazuje, że z lewarem na na pojedynczy instrument pochodny na akcje lepiej nie mieć do czynienia.
przeważnie systemy są przekręcane po 15:30h jak się usa otworzą. jeżeli zrobią to wcześniej to presja L lub S jest zdecydowanie większa. dzisiaj jest to widoczne, idziemy jak kamień w wodę. PC
OdpowiedzUsuńno to chyba zaraz przekręcamy?
OdpowiedzUsuńnastępny sensowny przystanek widzę na poziomie 2327. nie mówię że zrobimy to dzisiaj :) PC
Od dłuższego czasu LOP rośnie, a rynek spada i wciąż nie widać przesilenia, więc to raczej nie koniec spadków, choć obecne poziomy wydają się być atrakcyjne z długiego punktu widzenia:)
Usuń@DeJotTe
OdpowiedzUsuńOtoz mylisz sie, 1 kontrakt na TPSA odpowiada 100 akcja. czyli zmiana ceny o 1 zl przynosi strate/zysk w wysokosci 100zl a nie jak wyliczyles 1000zl
Masz rację, zasugerowałem się wartością KGHM, którego kontrakt warty jest ponad 18500 i liczyłem w wartość tysiącach, zamiast w setkach:) Zatem moje obliczenia trzeba podzielić przez 10.
UsuńOtwieranie długich pozycji na kontrakcie o tak niskiej wartości ma 2 minusy. Nie dość, że jest niższa płynność niż na instrumencie bazowym, to jeszcze dochodzi wyższa prowizja niż na akcjach.
klepnięte 2449 przekręcenie systemu na S ciekawe czy sygnal da zarobić. ostatnio sporo wpadek zaliczyl system.
OdpowiedzUsuń